回归算法常用于股票预测、房价预测等线性增长的问题场景。
梯度提升回归树
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概述
梯度提升回归树是梯度提升树算法，原理是训练多棵回归树，每棵树建立是基于前一课树的残差，基函数为CART树，损失函数为平方损失函数的回归算法。
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示例
使用“波士顿房价预测”案例数据，预测波士顿房价。
其中，相关性分析是为了分析特征变量与目标变量的相关性系数，方便特征选择进入模型训练。
梯度提升回归树参数如下：
参数名称 | 值 | 说明 |
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归一化 | 正则化 | 详情请参考 归一化 介绍说明。 |
标准化 | ||
最小最大值归一化 | ||
最大绝对值归一化 | ||
分裂特征的数量 | 取值范围：>=2的整数； 默认值：32。 | 对连续类型特征进行离散时的分箱数； 该值越大，模型会计算更多连续型特征分裂点且会找到更好的分裂点，但同时也会增加模型的计算量； |
树的深度 | 取值范围：[1,30]的整数；默认值为4。 | 当模型达到该深度时停止分裂； 树的深度越大，模型训练的准确度更高，但同时也会增加模型的计算量且会导致过拟合； |
计算信息增益的方式 | gini | 裂分标准，Entropy表示熵值，Gini表示基尼指数； |
entropy |
线性回归
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概述
一种常用的回归方法，它是利用数理统计中回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计方法，通过凸优化的方法进行求解，以达到预测评估的效果。
示例
使用“波士顿房价预测”案例数据，预测波士顿房价。
其中，相关性分析是为了分析特征变量与目标变量的相关性系数，方便特征选择进入模型训练。
线性回归的参数如下：
参数名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
归一化 | 正则化 | 详情请参考 归一化 介绍说明。 |
标准化 | ||
最小最大值归一化 | ||
最大绝对值归一化 | ||
最大迭代数 | 参数范围为：>=0的整数，默认值为10 | 算法的最大迭代次数，达到最大迭代次数即退出。 最大迭代次数的值越大，模型训练更充分，但会耗费更多时间。 |
混合参数 | 参数范围为：[0,1]的数，默认值为0 | 控制惩罚类型，平方误差损失函数中的 ρ，参数范围为：[0,1]的数。其中：0表示L2惩罚，1表示L1惩罚，0~1表示L1和L2惩罚的结合。 对模型系数惩罚（或称正则化）可减少模型过拟合。 |
正则参数 | 参数范围为：>=0的数，默认值为 ：0。 | 正则项系数，损失函数中的 。 正则化可以解决模型训练中的过拟合现象； 正则项系数越大，模型越不会过拟合。 |
epsilon | 参数范围为：>1的数。默认值为1.35 | huber损失函数中的 δ ；调节损失函数，用于控制算法模型的健壮性； epsilon 越大，损失函数对异常点惩罚就越大，也就是对异常点越敏感； |
收敛阈值 | 参数范围为：>=0的数，默认值为 ：0.000001。 | 收敛误差值。 收敛误差值，当损失函数取值优化到小于收敛阈值时停止迭代。 |
损失函数 | squaredError | 可待优化的损失函数，用于衡量模型的输出值和真实值之间的差距。 squaredError表示平方误差，huber表示平滑平均绝对误差。 |
huber |
